Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов
Этот товар закончился.
Описание и характеристики
Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, менеджеров и финансовых аналитиков. Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области статистики в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 161700 "Статистика" и другим экономическим специальностям.
ID товара
1884227
Издательство
Финансы и статистика
Год издания
2004
ISBN
5-279-02740-5, 978-5-279-02740-8
Размер
0x0x0
Тип обложки
Мягкий переплёт
Вес, г
500
Отзывы
15 бонусов
за полезный отзыв длиной от 300 символов
15 бонусов
если купили в интернет-магазине «Читай-город»
Оставьте отзыв и получите бонусы
Оставьте первый отзыв и получите за него бонусы.
Это поможет другим покупателям сделать правильный выбор.
Посвящено построению статистических моделей с переменными параметрами для прогнозирования нестационарных временных рядов. Рассмотрены адаптивные модели полиномиальных и стохастических трендов, сезонных и циклических колебаний, гистограмм, модели семейства ARIMA, ARCH. Приводятся примеры прогнозирования курсов акций, валют, цен на золото. Материалы пособия апробированы на занятиях в МЭСИ, МИРБИС и других вузах.
Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, менеджеров и финансовых аналитиков. Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области статистики в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 161700 "Статистика" и другим экономическим специальностям.
Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, менеджеров и финансовых аналитиков. Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области статистики в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 161700 "Статистика" и другим экономическим специальностям.