Анализ и прогноз финансовых временных рядов (Керимов)

Этот товар закончился.

Описание и характеристики

В книге рассматриваются анализ и прогноз финансовых временных рядов с точки зрения технического анализа и стохастического моделирования. При этом индикаторы технического анализа изучаются с вероятностно-статистической точки зрения. Приводится подробное описание линейных моделей случайных процессов, включая модели с экзогенными входами. Детально рассматривается техника моделирования динамики ценовых данных с использованием индикаторов технического анализа. Книга содержит большое количество примеров, облегчающих изучение материала, с одной стороны, и иллюстрирующих эффективность предлагаемых методов - с другой. Для студентов, обучающихся по направлениям "Экономика", "Менеджмент", аспирантов и специалистов, работающих на финансовых рынках.
ID товара 2673558
Издательство Прометей
Год издания
ISBN 978-5-9070-0393-4, 978-5-907003-93-4
Размер 1.4x14.6x21.2
Вес, г 310

Отзывы

15 бонусов

за полезный отзыв длиной от 300 символов

15 бонусов

если купили в интернет-магазине «Читай-город»

Полные правила начисления бонусов за отзывы
Оставьте отзыв и получите бонусы
Оставьте первый отзыв и получите за него бонусы.
Это поможет другим покупателям сделать правильный выбор.
3.0
1 оценка
0
0
1
0
0
В книге рассматриваются анализ и прогноз финансовых временных рядов с точки зрения технического анализа и стохастического моделирования. При этом индикаторы технического анализа изучаются с вероятностно-статистической точки зрения. Приводится подробное описание линейных моделей случайных процессов, включая модели с экзогенными входами. Детально рассматривается техника моделирования динамики ценовых данных с использованием индикаторов технического анализа. Книга содержит большое количество примеров, облегчающих изучение материала, с одной стороны, и иллюстрирующих эффективность предлагаемых методов - с другой. Для студентов, обучающихся по направлениям "Экономика", "Менеджмент", аспирантов и специалистов, работающих на финансовых рынках.